长城安心回报混合型证券投资基金2011年第1季度报告信息全文

<配资注册>长城安心回报混合型证券投资基金2011年第1季度报告信息全文

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长城安心回报混合型证券投资基金2011年第1季度报告

信息全文

长城安心回报混合型证券投资基金

2011年第1季度报告

2011年3月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2011年4月22日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称长城安心回报混合

交易代码

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2006年8月22日

报告期末基金份额总额11,678,126,823.27份

投资目标以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业，采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上，运用长城基金收益预算模型（Great Wall Model）动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用“行业分散、精选个股、顺应趋势”的持续成长股票投资策略以及“估值合理偏低、持续分红、波段操作”的稳健收益型股票投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象，对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标，主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征，采取主动的个券选择策略进行投资。

业绩比较基准银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。

风险收益特征本基金是绝对回报产品长城安心回报基金净值查询今日，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。

基金管理人长城基金管理有限公司

基金托管人中国农业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（ 2011年1月1日 － 2011年3月31日 ）

1.本期已实现收益194,259,372.63

2.本期利润 -785,220,000.44

3.加权平均基金份额本期利润-0.0655

4.期末基金资产净值8,194,702,910.64

5.期末基金份额净值0.7017

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④

过去三个月-8.56%1.06%1.43%0.02%-9.99%1.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金投资组合为：股票投资比例为基金净资产的10%－85%；权证投资比例为基金净资产的0%-3%；债券投资比例为基金净资产的10%－85%；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

任职日期离任日期

徐九龙本基金基金经理2009年1月6日-9年男，中国籍，兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司长城安心回报基金净值查询今日，曾任基金管理部研究员、“长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理、“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为混合型基金，以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度，上证指数先抑后扬，大盘蓝筹股带动指数逐步盘升，个股和板块分化加剧。大盘股逐步震荡向上，而中小盘股大幅回落长城安心回报混合型证券投资基金2011年第1季度报告信息全文，周期性行业上涨，非周期性行业跌幅较大。基于对今年经济走势以及政策预期变化，本基金主要资产仍然配置在受宏观经济政策影响较小的下游消费板块，但事实证明这种资产配置在一季度表现极差。本基金一季度仓位有小幅下降，但组合持仓品种变化不大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金一季度净值增长率为-8.56%，在同类可比的基金中排名处于倒数长城安心回报混合型证券投资基金2011年第1季度报告信息全文，业绩表现极差，我们对持有人深表歉意。从目前的情况看，外围经济形势不确定因素较多。国内通胀形势仍然是制约国内经济发展的最大现实困难，稳定物价是当前乃至今后相当一段时间的主要任务。因此，宏观经济政策依然是主导市场未来走势的主要变量。目前市场对大盘蓝筹以及周期性行业未来走势几乎高度一致，下游板块已基本上被抛弃。但是我们认为，随着通胀的延续以及紧缩政策效应的逐步累积，经济将出现一定程度的回落，而长期稳定增长的下游板块经过几个月来的深度调整，中长期投资价值凸显，将会逐渐被市场所认同。我们将逐步调整和优化组合，争取在控制风险的前提下竭力改善基金的投资绩效。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资6,300,764,385.9476.54

其中：股票 6,300,764,385.9476.54

2固定收益投资 957,129,206.4011.63

其中：债券 957,129,206.4011.63

资产支持证券 --

3金融衍生品投资--

4买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

5银行存款和结算备付金合计 956,405,419.8511.62

6其他资产 17,182,395.970.21

7合计8,231,481,408.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业--

B采掘业--

C制造业4,175,307,523.8950.95

C0食品、饮料1,764,152,000.0021.53

C1纺织、服装、皮毛--

C2木材、家具--

C3造纸、印刷--

C4石油、化学、塑胶、塑料123,310,000.001.50

C5电子--

C6金属、非金属--

C7机械、设备、仪表317,634,797.983.88

C8医药、生物制品1,970,210,725.9124.04

C99其他制造业--

D电力、煤气及水的生产和供应业--

E建筑业--

F交通运输、仓储业--

G信息技术业205,871,088.642.51

H批发和零售贸易1,315,434,905.8116.05

I金融、保险业--

J房地产业--

K社会服务业49,800,000.000.61

L传播与文化产业269,320,867.603.29

M综合类285,030,000.003.48

合计6,300,764,385.9476.89

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

贵州茅台4,100,,385,000.009.00

张 裕Ａ3,900,,612,000.004.14

苏宁电器26,454,,415,186.644.14

双鹤药业13,500,,602,546.924.13

泸州老窖7,000,,200,000.003.81

小商品城9,000,,030,000.003.48

哈药股份14,504,,110,443.853.44

双汇发展3,700,,555,000.003.17

恒瑞医药5,000,,300,000.002.80

丽珠集团6,200,,656,737.602.79

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券718,811,206.408.77

2央行票据--

3金融债券198,370,000.002.42

其中：政策性金融债198,370,000.002.42

4企业债券39,948,000.000.49

5企业短期融资券--

6可转债--

7其他--

8合计957,129,206.4011.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

国债⑽2,825,,691,031.203.45

国债⑿2,089,,136,175.202.55

国债171,000,,080,000.001.23

国开311,000,00099,660,000.001.22

国开331,000,00098,710,000.001.20

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.8.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金3,272,643.66

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息13,705,396.34

5应收申购款204,355.97

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计17,182,395.97

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资净值比例（%）流通受限情况说明

双汇发展259,555,000.003.17重大事项停牌

注：本基金所持双汇发展股票因重大事项自2011年3月16日起停牌，本基金自2011年3月22日起对该股票采用估值模型进行估值，本报告期末估值单价为70.15元。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额12,436,748,740.21

报告期期间基金总申购份额21,741,988.46

报告期期间基金总赎回份额780,363,905.40

报告期期间基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额11,678,126,823.27

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

7.1.1 本基金设立批准的相关文件7.1.2 《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》7.1.3 《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》7.1.4 法律意见书7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照7.1.7 中国证监会规定的其他文件

7.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

7.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。咨询电话： -客户服务电话：公司网址：

基金信息类型

投资组合

公告来源

上海证券报

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